ZAMAN
SERİLERİNDE SAHTE REGRESYON SORUNU VE REEL KAMU
HARCAMALARINA YÖNELİK BİR EKONOMETRİK MODEL UYGULAMASI
Yrd. Doç. Dr.
Nevin UZGÖREN
Yrd. Doç. Dr. Ergin UZGÖREN
ÖZET
Zaman serisi
verilerine dayalı ekonometrik analizlerde karşılaşılan en
büyük sorun ele alınan serilerin durağan olmamasından
kaynaklanan ‘sahte regresyon’ durumudur. Bu sorunun temel
kaynağı zaman serilerinin güçlü genel eğilimler (trend)
taşımasıdır. Bu bağlamda son zamanlarda durağanlığı test
etmek üzere yaygın olarak kullanılan birim kök testinin bir
basit regresyon modeli üzerinde uygulanması çalışmanın
başlıca amacını oluşturmuştur. Bu amaç doğrultusunda ilgili
çalışmada ilk olarak; 1987-2002 dönemi reel kamu
harcamalarının reel vergi gelirleri ile olan ilişkisi
doğrusal regresyon modeli ile incelenmiş, daha sonra
serilerin durağanlık ve eşbütünleme analizleri yapılarak,
ortaya konulan ilişkinin gerçek olup olmadığı test
edilmiştir. Yapılan analizler ile ele alınan serilerin
durağan olmadığına, ancak eşbütünleşik seriler olduğuna ve
dolayısıyla sahte regresyon sorununun var olmadığına karar
verilmiştir. İlgili analizlerde SPSS-10 ile Eviews-4 paket
programlarından yararlanılmıştır.
ANAHTAR
KELİMELER
Durağanlık (stationarity), birim kök testi (unit root
test), eş-bütünleme (cointegration), sahte regresyon (spurious
regression).
ABSTRACT
SPURIOUS REGRESSION PROBLEM IN TIME SERIES BASED ECONOMETRIC
MODELS AND AN ECONOMETRIC MODEL APPLICATION TURNED TOWARDS
REEL PUBLIC EXPENDITURE
In econometric analysis that depend upon time series data,
one of the most important problem encountered is situation
of ‘Spurious Regression’, which stems from nonstationaraty
of the considered series. The main source of this problem is
that time series have powerful general trends. In this
respect, the main purpose of this paper is application of
unit root test, which recently applied commonly in
stationarity tests, on a simple regression analysis. For
that purpose, in the related study firstly; the relationship
between Reel Public Expenditure and Reel Tax Revenues is
analyzed by the help of linear regression model for
1987-2002 period, that by analyzing stationarity and
cointegration of the series, relationship that put forward
for consideration is tested toward, whether the relationship
is spurious or real. Finally by the results of the analysis
that applied to series, it is concluded that the series are
nonstationary but are cointegrated. In the related analysis
SPSS-10 and Eviews-4 pocket software are utilized.
Makaleyi bilgisayarınıza indirmek için
burayı tıklayınız... |
