PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE ALFA VE STANDART SAPMA DEĞİŞKENLERİYLE MODEL ÖNERMESİ Oktay ÖZKAN , Recep ÇAKAR Öz Modern portföy anlayışıyla birlikte portföy yönetiminin temeli, risk ve getiri arasındaki ilişkiyi kurarak portföy yönetimini gerçekleştirmek olmuştur. Bu anlayışa dayalı olarak çalışmada, H. Markowitz, W. Sharpe, Edwin J. Elton ve Martin J. Gruber, J. Treynor, M. Jensen, […]
